商業(yè)銀行集團授信風(fēng)控和大額風(fēng)險暴露管理
商業(yè)銀行集團授信風(fēng)控和大額風(fēng)險暴露管理詳細內(nèi)容
商業(yè)銀行集團授信風(fēng)控和大額風(fēng)險暴露管理
2024:集團授信風(fēng)控和大額風(fēng)險暴露管理
模塊一:集團客戶授信風(fēng)控管理
集團客戶授信的問題與挑戰(zhàn)
集團客戶風(fēng)險特點
系統(tǒng)性
隱蔽性
破壞性強
需要重視的問題
機制不夠健全
管理線條較粗
缺乏差別化安排
牽頭行把關(guān)不嚴(yán)
應(yīng)對措施:集團客戶授信的風(fēng)險控制與管理
構(gòu)建有效集團客戶授信額度管控機制
科學(xué)確定集團額度批復(fù)額度
加強集團客戶合同額度管理
監(jiān)督集團客戶主辦行認真履職
加快推進授信談判和平行作業(yè)工作
集團客戶授信額度的分級管理(示例)
批復(fù)額度
合同額度
占用額度
實證應(yīng)用:商業(yè)銀行集團客戶授信實操
去偽存真,精確識別關(guān)聯(lián)方交易
關(guān)聯(lián)交易的范圍與程度
關(guān)聯(lián)交易的動機及影響
資金(產(chǎn))轉(zhuǎn)移路徑及最終去向
……
提高警惕,嚴(yán)控多元化經(jīng)營風(fēng)險
分析多元化業(yè)務(wù)成因
評估集團客戶是否具有相關(guān)資源
多元化業(yè)務(wù)經(jīng)營結(jié)果是否顯現(xiàn)
……
業(yè)務(wù)路徑,整體評估分步實施
明確集團授信評估范圍
合并分析、分解評估
風(fēng)險判斷,總體把控
……
模塊二:大額風(fēng)險暴露管理
風(fēng)險暴露相關(guān)定義
單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶的信用風(fēng)險暴露
銀行賬簿各類信用風(fēng)險暴露
交易賬簿內(nèi)各類信用風(fēng)險暴露
現(xiàn)有業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生損失的大小
大額風(fēng)險暴露
商業(yè)銀行對單一客戶或一組關(guān)聯(lián)客戶超過其一級資本凈額2.5%的風(fēng)險暴露
客戶類型劃分
非同業(yè)單一客戶
主權(quán)實體
中央銀行
公共部門實體
企事業(yè)法人
自然人
匿名客戶
未穿透的資產(chǎn)管理產(chǎn)品和資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
……
集團客戶和經(jīng)濟依存客戶
集團客戶
經(jīng)濟依存客戶
……
各類型客戶風(fēng)險暴露限額要求
風(fēng)險暴露類型劃分
一般風(fēng)險暴露
各項貸款
投資債券
存放同業(yè)
拆放同業(yè)
買入返售資產(chǎn)
……
特定風(fēng)險暴露
不使用穿透法的資產(chǎn)管理或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
使用穿透方法且所有投資者處于同一等級的資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
使用穿透方法且投資者之間優(yōu)先級不同的資產(chǎn)管理產(chǎn)品或資產(chǎn)證券化產(chǎn)品
交易賬簿風(fēng)險暴露
債券、股票及其衍生工具形成
交易對手信用風(fēng)險暴露
場外衍生工具、證券融資交易形成
潛在風(fēng)險暴露
擔(dān)保、承諾等表外形成
實證應(yīng)用:商業(yè)銀行大額風(fēng)險暴露管理實操
客戶基礎(chǔ)信息管理
關(guān)聯(lián)客戶管理
關(guān)聯(lián)客戶識別
關(guān)聯(lián)客戶管理
大額風(fēng)險暴露計量與分析系統(tǒng)
風(fēng)險暴露計量方法
風(fēng)險暴露計量規(guī)則
風(fēng)險暴露分析管理
大額風(fēng)險暴露監(jiān)測預(yù)警
小額風(fēng)險的界定與處理
大額風(fēng)險暴露預(yù)警
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商業(yè)銀行不良貸款合規(guī)管理 07.03
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商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理 07.03
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