《金融風(fēng)險(xiǎn)管理與防范》

金融風(fēng)險(xiǎn)管理與防范
課程背景：
金融是國民經(jīng)濟(jì)的血脈，防控風(fēng)險(xiǎn)是金融工作的永恒主題。當(dāng)前，世界百年未有之大變局加速演進(jìn)，外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于轉(zhuǎn)型升級(jí)關(guān)鍵期，更對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)控制和管理提出了更高更新要求。
尤為重要是，風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的經(jīng)營發(fā)展密切相關(guān)，風(fēng)險(xiǎn)管理水平是衡量現(xiàn)代商業(yè)銀行核心競(jìng)爭(zhēng)力的核心關(guān)鍵指標(biāo)。商業(yè)銀行是否愿意承擔(dān)并妥善管理風(fēng)險(xiǎn)，直接決定銀行的盈虧和發(fā)展?，F(xiàn)代商業(yè)銀行必須學(xué)會(huì)在更為復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境中生存，
本課程從理論和實(shí)操兩方面結(jié)合具體案例，系統(tǒng)全維度講授了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和防控體系，詳細(xì)介紹了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的特征、來源、傳播及其種類，風(fēng)險(xiǎn)管理的文化、組織架構(gòu)、風(fēng)險(xiǎn)管理的流程以及巴塞爾協(xié)議，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)及聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)等具體風(fēng)險(xiǎn)形式的識(shí)別及控制方法進(jìn)行了重點(diǎn)教學(xué)。通過此課程，相關(guān)從業(yè)人員將充分理解風(fēng)險(xiǎn)管理的目的就是最大限度地減少因承受風(fēng)險(xiǎn)而可能蒙受的經(jīng)濟(jì)損失。
課程收益：
● 學(xué)習(xí)金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)，構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理框架，提升風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)能力● 掌握商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理結(jié)構(gòu)，優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境，確保穩(wěn)健運(yùn)營
● 了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與控制方法，精準(zhǔn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)，保障金融市場(chǎng)穩(wěn)定● 掌握信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與計(jì)量技巧，降低信用風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)信貸業(yè)務(wù)健康發(fā)展● 熟悉國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與監(jiān)測(cè)，有效防范國別風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)金融安全
● 學(xué)習(xí)操作和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，提升金融機(jī)構(gòu)運(yùn)營效率
課程時(shí)間：2天，6小時(shí)/天
課程對(duì)象：金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理層，銀行信貸部、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部、法務(wù)部高管
課程方式：講授為主，課程中包含案例解讀以及課堂互動(dòng)和討論
課程大綱
第一講：金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)
一、金融風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)
1. 金融風(fēng)險(xiǎn)管理
解析：金融風(fēng)險(xiǎn)本質(zhì)
2. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)
解析：商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)涵與意義、發(fā)展歷程、流程和策略
3. 商業(yè)銀行資本管理
1）監(jiān)管資本與資本充足率要求
2）商業(yè)銀行的經(jīng)濟(jì)資本管理
案例：國外銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建立的實(shí)踐分析：花旗銀行、德意志銀行、摩根大通銀行；亞洲金融危機(jī)、美國次貸危機(jī)；國外商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的剖析
二、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本結(jié)構(gòu)
1. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境
1）公司治理
2）內(nèi)部控制
2. 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的常見模式
案例：澳大利亞銀行、日本銀行和中國銀行；美國安然公司破產(chǎn)、法國興業(yè)銀行巨虧71億美元、36枚蘿卜章騙貸5.17億元6家銀行中招、英國巴林銀行破產(chǎn)
三、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理基本結(jié)構(gòu)
1. 識(shí)別
1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分類
2）資產(chǎn)分類及主要交易產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)管理
2. 計(jì)量8法
1）缺口分析
2）久期分析3）外匯敞口分析
4）VaR分析
5）敏感性分析
6）情景分析
7）壓力測(cè)試
8）事后檢驗(yàn)
3.控制5域
1）利率風(fēng)險(xiǎn)控制
2）匯率風(fēng)險(xiǎn)控制
3）股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的控制
4）銀行賬戶與交易賬戶控制
5）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法控制
案例：中信泰富巨虧案例簡析；冰島的“國家破產(chǎn)”
第二講：5大金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)操（上）
一、信用風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
1）行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
2）客戶風(fēng)險(xiǎn)
3）貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)
2. 信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量（4個(gè)方法）
1）客戶信用評(píng)級(jí)
2）債項(xiàng)評(píng)級(jí)
3）組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
4）《巴塞爾協(xié)議II》的標(biāo)準(zhǔn)法與內(nèi)部評(píng)級(jí)法
案例1：包商銀行破產(chǎn)事件
案例2：A電器總長貸款風(fēng)險(xiǎn)分類報(bào)告案例、雷曼兄弟破產(chǎn)
3. 信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、預(yù)警
4. 信用風(fēng)險(xiǎn)控制（7大策略）
1）限額管理
2）業(yè)務(wù)流程控制
3）信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋
4）計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備金
5）貸款重組
6）貸款轉(zhuǎn)讓
7）經(jīng)濟(jì)資本管理和配置
5. 資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
案例1：中信銀行“壘大戶”再受教訓(xùn)，3.1億元“申達(dá)系”貸款呈不良
案例2：香港雷曼迷你債券風(fēng)波
二、國別風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 國別風(fēng)險(xiǎn)區(qū)別
2. 國別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
解析：評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、評(píng)估方法
3. 國別風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)與控制
案例：歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)案件回放、分析和救助措施
第三講：5大金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)操（下）
一、操作風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2. 操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
1）基本指標(biāo)法
2）標(biāo)準(zhǔn)法
3）高級(jí)計(jì)量法
3. 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與報(bào)告
案例1：從操作風(fēng)險(xiǎn)角度剖析2016年六大票據(jù)案件:
案例2：次貸危機(jī)總的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化，內(nèi)部欺詐，內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)，系統(tǒng)失靈，黑客非法竊取客戶資金，恒豐銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失。
二、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
2. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
1）短期流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量
2）中長期結(jié)構(gòu)性分析
3. 流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與控制：限額監(jiān)測(cè)→風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警→壓力測(cè)試→情景分析→風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告與控制
案例1：英國諾森羅克擠兌事件透，擠兌原因、采取措施和應(yīng)對(duì)策略
案例2：大陸伊利諾斯銀行的流動(dòng)性危機(jī)、貝爾斯登破產(chǎn)案
三、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理作用、基本方法、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃
案例：九江銀行推出“彩禮貸“的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)
2. 戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理作用和基本做法
案例2：花旗集團(tuán)成功處理其日本子公司經(jīng)營違規(guī)事件、避免趨同困境的重慶銀行
第四講：金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)務(wù)的外延內(nèi)容
一、銀行監(jiān)管基礎(chǔ)
解讀：《巴塞爾協(xié)議III》
案例：我國強(qiáng)監(jiān)管下的中小銀行業(yè)務(wù)變遷之旅
案例：現(xiàn)階段中小銀行業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的壓力
二、金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)管理
1. 證券公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理
2. 保險(xiǎn)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理
3. 其他金融機(jī)構(gòu)（期貨公司、金融租賃公司、基金管理公司和信托機(jī)構(gòu)等）的風(fēng)險(xiǎn)管理
案例：Mission保險(xiǎn)公司破產(chǎn)，Drake保險(xiǎn)公司破產(chǎn)，過度保險(xiǎn)導(dǎo)致保險(xiǎn)公司破產(chǎn)，美國國際集團(tuán)AIG經(jīng)營危機(jī)案例分析，嘉陵期貨公司挪用客戶保證金8000余萬元案件，8年18位基金經(jīng)理涉案被查處
三、金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐（6大案例解析）
案例1：晉商消費(fèi)金融征信報(bào)告用語不當(dāng)
案例2：招商銀行代銷大業(yè)信托計(jì)劃違約
案例3：美國儲(chǔ)貸協(xié)會(huì)破產(chǎn)
案例4：浦發(fā)銀行“科遠(yuǎn)智慧2.95億元貸款被莫名質(zhì)押”
案例5：英國新英格蘭銀行和自由國民銀行倒閉事件
案例6：恒大事件的風(fēng)險(xiǎn)啟示

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