商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理


商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理



銀行面臨的風(fēng)險環(huán)境日益復(fù)雜，除了傳統(tǒng)的信用風(fēng)險，市場風(fēng)險、操作風(fēng)險，流動性
風(fēng)險及其他風(fēng)險對銀行的影響越來越大，銀行必須全面的審視自身所處的風(fēng)險環(huán)境，銀
行的風(fēng)險管理還必須同時滿足外部監(jiān)管機構(gòu)的各項監(jiān)管要求。因此，銀行建立全面風(fēng)險
管理體系的意義重大，其有助于全面系統(tǒng)、有計劃地提升銀行的風(fēng)險管理水平，符合銀
行業(yè)監(jiān)管規(guī)定，積極地應(yīng)對日益激烈的市場競爭和日益復(fù)雜的風(fēng)險環(huán)境，培育良好的風(fēng)
險文化，滿足銀行在資本市場發(fā)展和國際化的要求。
本課程基于全面風(fēng)險管理視角，結(jié)合最先進的實踐經(jīng)驗，從銀行全面風(fēng)險管理框架、
資產(chǎn)風(fēng)險分類與減值、內(nèi)部評級、行業(yè)信用限額、經(jīng)濟資本、市場風(fēng)險計量等方面進行
深入探討，有助于學(xué)員在最短時間內(nèi)建立起全面風(fēng)險管理的最新理念和實踐。
培訓(xùn)對象：風(fēng)險管理部總經(jīng)理、風(fēng)險經(jīng)理、對公客戶經(jīng)理
培訓(xùn)大綱：
全面風(fēng)險管理框架
1. 風(fēng)險、資本與收益
正確理解銀行風(fēng)險
銀行的主要風(fēng)險
資本
收益
2. 巴塞爾資本協(xié)議
巴塞爾委員會
巴塞爾協(xié)議Ⅰ
巴塞爾協(xié)議Ⅱ
巴塞爾協(xié)議Ⅲ
巴塞爾協(xié)議在中國的實施
3. 全面風(fēng)險管理體系
國際實踐
銀監(jiān)會的全面風(fēng)險管理要求
他行實踐

信用風(fēng)險管理框架
1) 信用風(fēng)險管理概述
1. 信用風(fēng)險定義和主要類型
2. 信用風(fēng)險管理主要流程
3. 信用風(fēng)險管理機構(gòu)與職責(zé)分工
2) 客戶信貸業(yè)務(wù)管理
1. 授權(quán)管理
2. 貸款“三查”
3. 客戶分類管理
4. 授信管理
5. 定價管理
6. 擔(dān)保管理
7. 期限管理
8. 風(fēng)險化解與不良資產(chǎn)處置
巴塞爾協(xié)議在中國的實施
3) 信用風(fēng)險計量
1. 內(nèi)部評級
2. 風(fēng)險分類管理
3. 減值管理
4. 經(jīng)濟資本
4) 信用風(fēng)險組合管理
1. 組合管理基本理論
2. 產(chǎn)品、行業(yè)、區(qū)域信貸政策
3. 信用集中度管理
4. 信用風(fēng)險限額管理


內(nèi)部評級體系
信用風(fēng)險內(nèi)部評級法概述
風(fēng)險的計量
風(fēng)險暴露分類
風(fēng)險參數(shù)
內(nèi)部評級法實施具體要求
內(nèi)部評級體系實施情況
非零售內(nèi)部評級體系
內(nèi)部評級的原則
非零售內(nèi)部評級基本要素
非零售內(nèi)部評級的確定
非零售內(nèi)部評級結(jié)果應(yīng)用
非零售內(nèi)部評級管理
零售內(nèi)部評級體系
1. 零售評分管理
2. 零售貸款風(fēng)險分池和參數(shù)管理
3. 零售線上貸款的評分管理和風(fēng)險分池
小微企業(yè)信用評分
1. 小微評分原則
2. 小微評分基本要素
3. 小微評分的確定
4. 數(shù)據(jù)與系統(tǒng)
5. 小微評分管理
6. 評分結(jié)果應(yīng)用


資產(chǎn)風(fēng)險分類與減值
信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類管理信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類概述
十二級風(fēng)險分類和五級分類
信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類特別規(guī)定和管理要求
非信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類管理非信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類概述
非信貸資產(chǎn)風(fēng)險分類工作機制
信用類資產(chǎn)減值管理信用類資產(chǎn)減值概述新會計準(zhǔn)則（IFRS9）信用類資產(chǎn)減值方法框架


行業(yè)信用限額管理
行業(yè)信用限額的基礎(chǔ)概念
行業(yè)信用限額管理歷程
行業(yè)信用限額的管理原則
行業(yè)信用限額的監(jiān)管要求
行業(yè)信用限額管理的同業(yè)實踐
行業(yè)信用限額的設(shè)定與計量
行業(yè)信用限額管控手段

經(jīng)濟資本計量
經(jīng)濟資本的含義
經(jīng)濟資本的計量方法
信用風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法
市場風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法
操作風(fēng)險經(jīng)濟資本計量方法
經(jīng)濟資本的應(yīng)用
經(jīng)濟資本占用分析
經(jīng)濟資本配置
績效考核
貸款定價
信貸管理

市場風(fēng)險計量與管理
市場風(fēng)險管理
1. 市場風(fēng)險定義
2. 利率、匯率、股票價格和商品價格風(fēng)險
3. 賬戶劃分
4. 限額管理
市場風(fēng)險計量
VaR的三種計算方法
壓力測試
市場風(fēng)險計量系統(tǒng)
衍生工具估值
外匯遠期/掉期的估值
外匯期權(quán)的估值
期權(quán)敏感度的定義
利率互換的估值
衍生業(yè)務(wù)管理

操作風(fēng)險管理
（一）操作風(fēng)險管理框架
1. 操作風(fēng)險定義和分類
2. 操作風(fēng)險管理監(jiān)管要求
3. 操作風(fēng)險管理組織架構(gòu)和政策制度體系
4. 操作風(fēng)險管理流程和方法
（二）操作風(fēng)險日常管理
1. 操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)管理
2. 巴塞爾資本協(xié)議III實施
3. 市場風(fēng)險計量系統(tǒng)
（三）IT風(fēng)險管理和業(yè)務(wù)連續(xù)性管理
1. IT風(fēng)險管理
2. IT外包風(fēng)險管理
3. 業(yè)務(wù)連續(xù)性管理

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