《金融風險管理（基礎(chǔ)篇）》

金融風險管理（基礎(chǔ)篇）

課程背景：
隨著經(jīng)濟實力不斷增長、國際地位不斷提升，中國正逐步成為引領(lǐng)世界經(jīng)濟金融復蘇
的主要動力之一。在國際金融監(jiān)督和協(xié)調(diào)機構(gòu)——金融穩(wěn)定理事會發(fā)布的2013年全球系統(tǒng)
重要性銀行名單中，中國工商銀行繼中國銀行后，首次入選，表明了中國銀行業(yè)機構(gòu)邁
向國際化的趨勢，同時也對中國金融機構(gòu)的金融風險管理水平，提出了更高的要求。
本課程力圖在闡述國際金融風險管理最新理念與工具的同時，與國內(nèi)監(jiān)管法規(guī)、管理
實踐相融合，通過描述近年來國內(nèi)外風險損失案例，希望加深金融工作者對金融風險管
理的理解，提高對該領(lǐng)域的思想意識。
本課主要描述風險的本質(zhì)、風險管理的體系框架、金融行業(yè)主要風險的概覽、國際主
流的風險監(jiān)管法規(guī)指引、風險管理主要方法，建立起關(guān)于風險管理的整體脈絡(luò)體系。

課程收益：
了解國內(nèi)外關(guān)于風險管理的相關(guān)制度準則，熟悉全面風險管理-內(nèi)部控制-
合規(guī)風險的機制，建立關(guān)于風險管理的整體脈絡(luò)體系。

課程特點：
◎ 教學通俗易懂，以大量的案例為基礎(chǔ)，變被動式學習為分享式學習；
◎
以實操演練為主，激發(fā)學習興趣為主，通過大量的演練來提升解決問題的能力，并能有
效運用在實操中；
◎ 課堂氣氛活躍，內(nèi)容邏輯性強，從淺入深再到體系化便于整體性的融會貫通。

課程時間：2天，6小時/天
授課對象：金融從業(yè)人員、理論研究人員和企業(yè)界風險管理專業(yè)人士
授課方式：課堂討論+案例分享+總結(jié)反思+腦圖提煉

課程大綱
第一講：金融風險管理的來源
一、風險的概念
二、風險管理理論發(fā)展歷史
1. 傳統(tǒng)風險管理
2. 新型的整體化風險管理
案例：摩根大通鯨魚交易
三、風險管理的價值
案例：從明星到魔鬼：瑞銀因一人巨虧23億美元
案例：海南發(fā)展銀行風險管理案例
案例：中航油風險管理

第二講：風險管理框架
一、風險管理工作步驟
1. 已經(jīng)的已經(jīng)風險應(yīng)對措施
2. 已經(jīng)的未知風險應(yīng)對措施
3. 未知的未知風險應(yīng)對措施
案例：中國工商銀行：全面風險管理報告的先行者
二、風險管理組織架構(gòu)
1. 過時的商業(yè)銀行的組織架構(gòu)
2. 現(xiàn)代風險管理組織架構(gòu)
3. CRO模式下的風險管理組織架構(gòu)
三、風險管理流程設(shè)置
1. 風險辨識
2. 風險評估
3. 風險應(yīng)對
4. 風險測評與報告
四、風險管理報告體系
1. 重大風險管理報告
2. 內(nèi)部控制自評價報告
3. 日常業(yè)務(wù)審查報告
4. 風險監(jiān)控報告
5. 風險預警通知
6. 風險管理報告（月度、季度、中期、年度）
五、風險管理準備金及資本提取
1. 風險準備金
2. 監(jiān)管資本
3. 經(jīng)濟資本

第三講：金融體系主要風險概覽
一、市場風險概念及分類
1. 市場風險的內(nèi)涵
2. 市場風險的分類
1）利率風險
2）匯率風險
3）股票價格風險
4）商品價格風險
3. 市場風險的特征
1）易于建模
2）計量
市場風險典型案例：東南亞金融危機（市場風險的傳染性）
二、信用風險概念及分類
1. 信用風險的內(nèi)涵
2. 信用風險的分類（信用風險性質(zhì)）
1）主觀信用風險
2）客觀信用風險
3. 信用風險的特征
1）信用風險的概率分布為非正態(tài)分布
2）道德風險和信息不對稱是信用風險形成的重要因素
3）信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險的特征
4）信用風險難以進行準確的測量
銀行信用風險典型案例：我國非金融機構(gòu)破產(chǎn)第一案（廣東國際信托投資公司破產(chǎn)倒閉
案例）
三、操作風險概念及分類
1. 操作風險的內(nèi)涵
2. 操作風險的分類
1）流程的因素
2）人員因素
3）系統(tǒng)因素
4）外部事件
3. 操作風險的特征
1）人為性
2）多樣性
3）內(nèi)生性
4）風險和收益的非對稱性
5）關(guān)聯(lián)性
操作風險典型案例：華夏銀行沈陽分行唐相慶案
四、流動性風險概念及分類
1. 流動性風險的內(nèi)涵
2. 流動性風險的分類
1）資產(chǎn)流動性風險
2）融資流動性風險
3. 流動性風險的特征
1）系統(tǒng)性恐慌
2）流動性黑洞
3）銀行擠兌
流動性風險典型案例：美國國際集團的流動性風險
五、其他金融機構(gòu)風險介紹

第四講：國際相關(guān)監(jiān)管法規(guī)介紹
一、巴塞爾協(xié)議體系概覽
1. 巴塞爾協(xié)議之前的銀行資本監(jiān)管
2. 巴塞爾委員會歷史沿革
3. 巴塞爾協(xié)議Ⅰ
4. 巴塞爾協(xié)議Ⅱ
5. 巴塞爾協(xié)議Ⅲ

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