風險管理－基于大數(shù)據(jù)的風險管控與內(nèi)控實施

基于大數(shù)據(jù)的風險管控與內(nèi)控實施
梁力軍 副教授
一.課程背景
現(xiàn)代金融機構在風險管理中，主要以《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、COSO 內(nèi)控規(guī)范、BASELL 資本協(xié)議等作為內(nèi)控體系構建參照，并以GRC（Governance 治理，Risk 風險， Compliance 合規(guī)）作為全面風險管理體系構建的思想。
在大數(shù)據(jù)時代和信息化條件下，金融機構如何將 GRC 與內(nèi)部審計有機整合，將以業(yè)務流程為載體的風險管理三道防線全線打通，實現(xiàn)風險管理流程的數(shù)據(jù)共享化、管理全面化、信息對稱化，從而構建起大數(shù)據(jù)下的“GRC+”——大數(shù)據(jù)風控體系，達到提升內(nèi)控及風險管理效率和質(zhì)量的目的，是當前金融機構實施風險管理中面臨的重要任務。具體建議如下：
一是，金融機構須通過大數(shù)據(jù)手段來構建和完善大數(shù)據(jù)風控體系及其實施，以提升金融體系內(nèi)各類風險的識別、預警和監(jiān)測能力，并健全大數(shù)據(jù)風控體系的管理方法與技術，完善風險報告體系。
二是，金融機構須構建大數(shù)據(jù)風控信息系統(tǒng)，將業(yè)務數(shù)據(jù)、風險管理數(shù)據(jù)、內(nèi)控和合規(guī)數(shù)據(jù)、內(nèi)部審計數(shù)據(jù)進行整合，形成建立大數(shù)據(jù)風控數(shù)據(jù)集市（平臺），從而有效支持和滿足不同部門或分支機構的風險管理及內(nèi)控管理工作要求。
二.課程時長
本培訓計劃時長為 1 天（6 小時）。
第一部分：大數(shù)據(jù)下的金融風險新認知
第二部分：大數(shù)據(jù)風控體系構建與實施
三.授課對象
本培訓內(nèi)容適合但不限于銀行機構、保險公司、證券公司中各風險管理部門、內(nèi)部控制部門、合規(guī)管理部門、審計部門和信息技術部門的負責人及專業(yè)人員。
四.授課方式
課件內(nèi)容講授：涉及大數(shù)據(jù)、內(nèi)部控制、合規(guī)、風險管理、審計等知識要素，內(nèi)容全面且富有體系性。
現(xiàn)場分組討論：參訓人員分組就核心問題展開討論，提高參與度，并啟發(fā)思維。
視頻素材解析：金融機構 GRC 構建情況的視頻，并就視頻內(nèi)容進行深入分析。
實踐案例分析：金融機構的大數(shù)據(jù)風控體系構建案例分析。
實戰(zhàn)情景演練：預設 GRC 場景，組織參訓人員進行分析設計。
五.課程收益
本培訓將以金融機構的風險管理流程與三道防線為授課主線，結合金融機構業(yè)務特點和內(nèi)控合規(guī)、風險管理實務，為參訓機構系統(tǒng)性的講授金融風險的內(nèi)涵與本質(zhì)、全面風險管理體系的構成、內(nèi)控及合規(guī)管理實施工具、內(nèi)部審計方法，并提出構建“GRC”視角下大數(shù)據(jù)風控體系及系統(tǒng)平臺的具體思路與方案。如圖 1 所示：
圖 1 “GRC”視角下大數(shù)據(jù)風控體系構建思路
（一）為參訓機構提供大數(shù)據(jù)下大數(shù)據(jù)風控體系的構建方案培訓將結合商業(yè)銀行、保險公司及企業(yè)內(nèi)控及風險管理系統(tǒng)的構建實踐，提出以 GRC 體系作為框架，上，并將第三道防線中的內(nèi)部審計也納入新體系中，實現(xiàn)內(nèi)控、合規(guī)、操作風險、內(nèi)部審計全覆蓋的三道防線全面貫穿，以及風險數(shù)據(jù)和風險流程的全面貫通，成為名符其實的“四合一”體系—大數(shù)據(jù)風控體系，以此作為參訓機構風險管理體系構建與實施的重要理論基礎和實施指導。
（二）拓寬大數(shù)據(jù)認知和有效提升內(nèi)控及風險管理綜合能力培訓內(nèi)容將理論性與實踐性緊密結合，能夠有效培養(yǎng)參訓機構及參訓人員的大數(shù)據(jù)風控思維的系統(tǒng)性，對風險管理知識及內(nèi)控工具有更加深入的了解及掌握，更全面的把控內(nèi)控及風險管理脈絡，有效提升參訓機構的內(nèi)控及風險管理綜合能力。
課程大綱
第一部分：大數(shù)據(jù)下的金融風險認知
(一) 銀行內(nèi)部控制失效及風險管理案例導入
1. 銀行內(nèi)控失效的視頻素材分析
2. 銀行操作風險案件視頻素材分析
3. 分組討論：企業(yè)內(nèi)控與銀行風險管理的重要性
(二) 當前金融業(yè)主要風險與新型風險解析
1. 風險管理的理解與認知
1) 金融風險的內(nèi)涵與特征
? 金融風險內(nèi)涵
? 金融風險事件及其特征
? 非法集資類風險及案例；偽造信貸賬戶風險及案例；
? 違規(guī)占用客戶資金風險及案例；
? 虛假產(chǎn)品或服務宣傳風險及案例；
? 金融理財或投資風險及案例；金融票據(jù)風險及案例；
? 個人金融信息泄露風險及案例；
? 網(wǎng)絡安全、信息安全與系統(tǒng)安全風險及案例；
? 信息技術及創(chuàng)新風險及案例；其他金融風險及案例
2) 金融風險管理體系
? 金融風險管理流程與三道防線
? GRC 的提出與體系構成
? 金融風險管理工具與方法
? 金融風險管理的監(jiān)管要求
3) 操作風險及其管理
? 操作風險內(nèi)涵及其特征
? 操作風險事件劃分
? 基于業(yè)務各類劃分的操作風險事件
? 基于風險成因劃分的操作風險事件
? 操作風險管理工具與實施
? 金融機構操作風險管理系統(tǒng)構建情況
2. GRC 體系與內(nèi)部審計的整合
1) GRC 體系內(nèi)涵
2) 國內(nèi)外 GRC 體系的落地實踐
? 國際金融機構的 GRC 實踐
? 國內(nèi)金融機構的 GRC 實踐
3) 金融機構內(nèi)部審計實施現(xiàn)狀
? 內(nèi)部審計的認知與地位
? 內(nèi)部審計的數(shù)據(jù)要求
第二部分：大數(shù)據(jù)風控體系構建與實施路徑
(一) 大數(shù)據(jù)技術及其風控場景應用
1. 大數(shù)據(jù)認知及其構成
1) 金融大數(shù)據(jù)及其構成
2) 銀行大數(shù)據(jù)及其構成
2. 大數(shù)據(jù)技術演進
1) 大數(shù)據(jù)技術演進歷程
2) 大數(shù)據(jù)常用關鍵技術
3. 大數(shù)據(jù)風險控制手段與技術
1) 大數(shù)據(jù)等監(jiān)管科技發(fā)展與應用
2) 大數(shù)據(jù)風險預警模型及應用
4. 大數(shù)據(jù)在金融風險管控中的應用案例解析
1) 互聯(lián)網(wǎng)及電商公司案例解析
2) 銀行業(yè)金融風險管控案例解析
3) 保險業(yè)金融風險管控案例解析
(二) 大數(shù)據(jù)風控體系的構建
1. 大數(shù)據(jù)風控體系四要素關系梳理
2. 大數(shù)據(jù)風控體系構建基礎
1) 業(yè)務流程和管理流程的整合
2) 共性模塊及共性功能的分析和抽取
3) 合規(guī)管理、內(nèi)控管理、操作風險管理和審計實施模塊的設計
3. 大數(shù)據(jù)風控體系構建案例解析
1) 工商銀行風控案例解析
2) 平安銀行風控案例解析
3) 中信銀行風控案例解析
4) 上海銀行風控案例解析
5) 南京銀行風控案例解析
4. 大數(shù)據(jù)風控系統(tǒng)構建思路
1) 系統(tǒng)數(shù)據(jù)層次分析（合規(guī)、內(nèi)控、操作風險和內(nèi)部審計等數(shù)據(jù)間的關聯(lián)與獲?。?br/>2) 系統(tǒng)層次分析（系統(tǒng)管理、公共管理、報表管理等）
3) 系統(tǒng)功能與工具提供分析（合規(guī)、內(nèi)控、操作風險和內(nèi)部審計等不同操作域）
4) 系統(tǒng)運轉層次分析（系統(tǒng)啟動、風險識別、風險監(jiān)測、風險評估、風險報告等不同環(huán)節(jié)）
5. 大數(shù)據(jù)風控體系及框架的構建與實施
1) 大數(shù)據(jù)風控體系及框架構建與實施
2) 國內(nèi)外金融機大數(shù)據(jù)風控體系的實踐

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